EAイカの野郎!く:彡

EA大好きEAイカのEAブログ

MT4によってバックテスト結果が違うではなイカ!ヽᔦ`Д´ᔨノ【後編】

f:id:eaika:20190515160116j:plain今週も市販EAがボコボコ負けてイカリングでゲソヽᔦ`Д´ᔨノ


【前編】
の続きです。


前回、イカの事実が判明しました。
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  • 異なるブローカーのMT4のバックテストでは結果が異なる事がある
  • 同じブローカーのMT4でも口座種類が異なるとバックテスト結果が異なる事がある
  • 通常バックテストでもTick Data Suite(TDS)バックテストでも上記2つは同様に起きる

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全く同じ設定で異なるブローカー・口座のMT4で【勢いに乗るっす】をバックテストをした結果、イカのようになりました。

ブローカー 利益 最大ドローダウン
Dukascopy 6,245 593
OANDA 6,436 537
外為ファイネスト 6,297 590
FOREX EXCHANGE 6,192 598
TitanFX スタンダード 6,106 610
TitanFX ブレード 3,390 1,136


・・さて、今回は

  • ナゼこのような現象が発生するのか?
  • どのように対処すれば良いのか?

について見ていくでゲソよ!ᔦ⚯ᔨ

 

 

ここで神様、仏様、Birt様のサイトを参考にさせてイカだきましょう(『Birt神』とEAイカは密かに呼んでいる)。

 このページ内でBirt神はイカのような事を書いています:

in order of most commonly causing the difference: the spread, the commission, stop/freeze levels, tick value, profit calculation mode, stopout, leverage, margin calculation.

「バックテスト差異の原因【あるある順】:スプレッド、手数料、ストップ・フリーズレベル、ティック値、利益計算モデル、ストップアウト、レバレッジ、証拠金計算」

そして親切にもこれらの調査用のEAを用意してくれてます↓

f:id:eaika:20190515135236p:plain 

BacktestDetails.mq4


こちらのBacktestDetails.mq4の使い方ですが、

① 調査をするMT4で[ファイル] - [データフォルダを開く] - [MQL4] - [Experts] にコピーする

② MT4を再起動する

③ ストラテジーテスターでBacktestDetails.ex4を選び、バックテストをスタート

④ [操作履歴] にMT4における各種設定ロギングが流れる(イカ参照)

f:id:eaika:20190515152816p:plain


・・・いろいろゴチャゴチャ流れてますが(汗)、今回は

  • OANDA
  • TitanFXスタンダード
  • TitanFXブレード

の3つの口座でBacktestDetailsを動かして比較してみます!

f:id:eaika:20190515153813p:plain

 

すると、[操作履歴]のログはイカのようになりました。

f:id:eaika:20190515155412p:plain

ちょっと見づらイカ?

赤枠の部分に注目してくださイカ!

一番上のCommision(手数料)がTitanFXブレードだけ【7.00 USD per lot】となっているではなイカ!Σᔦ°Д°ᔨ

1ロットトレードする毎に7ドルの手数料がバックテストでも徴収されます。今回、勢いに乗るっすはデフォルトの0.1ロットだったので、1トレード毎に0.7ドルも取られていました。
(※TitanFXブレードのライブ口座では実際に片道0.35ドル手数料が取られます)

つまり、通常よりも約0.7pips広いスプレッドでテストをしていたようなものだったので、TitanFXブレードだけ圧倒的にパフォーマンスが悪かったのです。


f:id:eaika:20190515155412p:plain

次に『OANDAとTitanFXスタンダードの利益の差が300ドル以上あるのはナゼ?』については、上から二番目の赤枠の部分に注目してくださイカ!

OANDAのLongスワップ=0.86、Shortスワップ=-1.48
TitanFXのLongスワップ=5.58、Shortスワップ=-11.81
(※いずれもUSDJPY)

となっていて、スワップ差が顕著なのが利益の差を生み出す原因でした!
(※TDSでスワップを合わせると差が無くなります)



以上をまとめると、

【異なるブローカーのMT4】や【同じブローカーのMT4で異なる口座種類】でバックテスト結果が違うのは、手数料スワップの設定の差が原因だったじゃなイカ!ヽᔦ`Д´ᔨノ

(※厳密に言うと他にもありますが、今回は取り上げない事にします)

 

さて、バックテスト結果に差が出る事が分かりましたが、実際のライブ口座に近づけるバックテストを行う為にはどうすれば良イカ?

僕が講じるベストな対策はイカの通り。
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自分のブローカーでトレードにかかるコスト(スプレッド、手数料、スワップ等)を考慮した設定でバックテストを行う!

⇒ スプレッドはAverageSpread.mq4等のツールで調査(※ 参考記事
⇒ 手数料、スワップ等はBacktestDetails.mq4等のツールで調査
⇒ TDSを使えばスプレッド、手数料、スワップ等のきめ細やかな設定ができるので、ライブ口座の環境により近づけることが可能
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※バックテストがリアルなフォワードテストに近づくと、「視界」が変わってきます。



【イカ、余談です】
ちなみに、僕は最近までずっとPepperstone Razor口座 (1ロットで7.53ドルの手数料がかかる激烈な口座)で多くのバックテストをやってました。

なので、使うEA使うEA、

バックテストよりもフォワードテストのほうが成績が良い『フォワードテスト番長』
現象が起きていましたᔦ^_^;ᔨ


今回のバックテストで使用したEA「勢いに乗るっす」も最初はPepperstone Razor口座でバックテストをしてしまい、過小評価してしまいました (開発者のれいにさんごめんなさい!)。

勢いに乗るっすはポテンシャルが高くて良いEAでゲソよ~ᔦ๑° ꒳ °๑ᔨ

 

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